Setoption Amibroker Forex

Imposta varie opzioni nelle impostazioni di analisi automatiche. Colpisce anche i risultati di funzione azionario (). campo - è una stringa che definisce la possibilità di cambiare. Ci sono seguenti opzioni disponibili: quotNoDefaultColumnsquot - Se impostato a true - esplorazione non ha predefinite Ticker e DateTime colonne quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotMaxOpenPositionsquot - numero massimo di posizioni simlutaneously aperte (commercio) in portafoglio backtestoptimization quotWorstRankHeldquot - la peggiore rango di simbolo che si terrà a modalità di scambio di rotazione (vedi EnableRotationalTrading per maggiori dettagli) quotMinSharesquot - il numero minimo di azioni necessario per aprire la posizione nella backtesteroptimizer. Se non si dispone di fondi sufficienti per l'acquisto che molti, il commercio NON verrà inserito quotMinPosValuequot - (4.70.3 e sopra) l'importo minimo in dollari necessaria per aprire la posizione nella backtesteroptimizer. Se non si dispone di fondi sufficienti commercio non saranno inserite quotPriceBoundCheckingquot - se impostato su False - disabilita il controllo e la regolazione array buypricesellpricecoverpriceshortprice al simbolo corrente ad alta gamma bassa. CommissionMode - 0 - utilizzo portafoglio Gestione tabelle commissione 1 - 2 per cento del commercio - per il commercio 3 - per sharecontract CommissionAmount - quantità di commissione in modalità 1..3 AccountMargin (nei vecchi versios era MarginRequirement) - requisito di margine conto (come nelle impostazioni ), 100 margine ReverseSignalForcesExit - invertire forze segnale di entrata uscita UsePrevBarEquityForPosSizing esistente commercio (di default true) - agisce come viene eseguita per cento della posizione patrimoniale corrente di dimensionamento. False (valore di default) significa: utilizzare corrente (giornaliero) patrimonio netto per eseguire posizione di dimensionamento, vero mezzo: usare barra precedente chiusura equità per eseguire posizione di dimensionamento PortfolioReportMode - imposta backtester modalità report: 0 - Lista commercio 1 - registro dettagliato 2 - 3 Riassunto - nessuna uscita (personalizzato solo) UseCustomBacktestProc - TrueFalse - permette di trasformare OnOff procedura backtest personalizzato EveryBarNullCheck - consente di attivare la verifica per i nULL nelle operazioni aritmetiche su ogni barra nella matrice (per impostazione predefinita è OFF - vale a dire controlli AmiBroker per i null che appaiono in all'inizio del arrayand alla fine della matrice e una volta valore non nullo viene rilevato assume ulteriori fori (nulli) al centro). Passando quotEveryBarNullCheckquot a True consente di estendere questi controlli ad ogni barwhich è il modo 4.74.x e le versioni precedenti ha funzionato. Si noti, tuttavia, che accenderlo dà enorme pena di prestazioni (operazioni aritmetiche vengono eseguite anche 4x più lento quando questa opzione è attiva, quindi non usarlo a meno che non si hanno veramente a). HoldMinBars - Numero - se impostato a valore 0 - disattiva l'uscita durante il numero specificato dall'utente di bar, anche se signalsstops vengono generati durante che EarlyExitBars periodo - Numero se impostato al valore 0 - cause che speciale uscita anticipata (riscatto) tassa è a carico se il commercio è uscito in questo periodo EarlyExitFee - definisce il valore (per cento) dei HoldMinDays commissione di uscita precoce - numero - se impostato a valore 0 - disattiva l'uscita durante il numero specificato dall'utente di giorni di calendario (non bar), anche se signalsstops vengono generati durante quel periodo EarlyExitDays - numero se impostate il valore 0 - cause che speciale uscita anticipata (riscatto) quota è a carico se il commercio si esce durante il periodo specificato in giorni di calendario (non bar). DisableRuinStop - è impostata su TRUE built-in arresto rovina è disabilitata Genera il rapporto - permette di suppressforce generazione di rapporto backtest. I valori consentiti: 0, 1, 2 o dai rapporti backtest predefiniti vengono generati solo per backtests portafoglio e per i singoli backtests se segnalazione individuale è attivata nelle impostazioni. I rapporti sono disattivati ​​per l'ottimizzazione. Ora, con la funzione di SetOption () è possibile la generazione di report Supress per estensivi o attivare la generazione di report durante alcune fasi di ottimizzazione, il tutto da livello di codice. SetOption (quotGenerateReportquot, 0) sopprimere la generazione della relazione SetOption (quotGenerateReportquot, 1) costituzione della forza di SetOption rapporto completo (quotGenerateReportquot, 2) solo viene generato rapporto di una riga (nel file results. rlst) visualizzabile come singola riga nella Relazione Explorer SeparateLongShortRank - TrueFalse Quando classifica longshort separata è abilitato, il backtester mantiene due liste di segnale quottop-rankedquot separate, una per i segnali lunghi e uno per i segnali brevi. Questo assicura che i candidati lunghe e corte sono indipendentemente anche se il punteggio di posizione non è simmetrico (per esempio quando lunghe candidati sono molto alti punteggi positivi, mentre brevi candidati hanno solo punteggi negativi frazionari). Che contrasta con la modalità di default in cui solo il valore assoluto della posizione punteggio questioni, pertanto, da un lato (longshort) può classifica dominare completamente se i valori di punteggio sono asimmetrico. Quando SeparateLongShortRank è attivato, nella seconda fase di backtest, due graduatorie separati intercalati a formare la lista segnale finale dal primo prendendo classifica top lungo, quindi classifica top corto, poi 2 ° classifica top lungo, poi 2 ° classifica top corto, poi 3 ° superiore classificato lunga e 3 ° classificato top breve, e così via. (Finché esistono segnali in entrambe le liste longshort, se non ci sono più segnali di data genere, quindi i segnali rimanenti da entrambi gli elenchi lunghi o corti vengono aggiunti) Ad esempio: i segnali di ingresso (score): ESRXBuy (60.93), GILDShort (- 47.56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10,75), ADBEBuy (34,75), VRTXBuy (15.55), SIRIBuy (2.79), Come si può vedere segnali brevi ottenere Interleaved tra i segnali lunghi anche se i loro valori assoluti di punteggi sono più piccoli corrispondenti decine di segnali lunghi. Inoltre c'erano solo 2 segnali brevi per quel particolare bar così, il resto della lista mostra segnali lunghi in ordine di punteggio posizione Anche se questa funzione può essere utilizzata in modo indipendente, è destinato ad essere utilizzato in combinazione con le opzioni MaxOpenLong e MaxOpenShort. MaxOpenLong - limita il numero di posizioni lunghe che possono essere aperti contemporaneamente MaxOpenShort - limita il numero delle posizioni corte che possono essere aperti contemporaneamente il valore di zero (default) significa NO LIMIT. Se sia MaxOpenLong e MaxOpenShort sono impostati a zero (o non definiti a tutti) il backtester funziona vecchio modo - c'è solo limite globale attivi (MaxOpenPositions) indipendentemente dal tipo di commercio. Si noti che questi limiti sono indipendenti dal limite globale (MaxOpenPositions). Ciò significa che MaxOpenLong MaxOpenShort può o non può essere uguale a MaxOpenPositions. Se MaxOpenLong MaxOpenShort è maggiore di MaxOpenPositions allora si applicheranno anche numero di posizioni consentite non supererà MaxOpenPositions, e longshort limiti individuali totali. Per esempio, se il vostro sistema MaxOpenLong è impostato su 7 e maxOpenShort è impostato su 7 e MaxOpenPositions è impostato su 10 e il sistema ha generato 20 segnali: 9 lungo (più alta classifica) e 11 a breve, si aprirà 7 di lunghezza e 3 cortometraggi. Se MaxOpenLong MaxOpenShort è più piccolo di MaxOpenPositions (ma maggiore di zero), il sistema non sarà in grado di aprire più di (MaxOpenLongMaxOpenShort). Si prega di notare, inoltre, che MaxOpenLong e MaxOpenShort cap solo il numero di posizioni aperte di tipo data (longshort). Essi non influenzano la classifica modo in cui viene fatta. Cioè da classifica impostazione predefinita viene eseguita utilizzando il valore assoluto di positionscore. Se il tuo punteggio posizione non è simmetrico, questo può significare che non sono sempre desiderato segnali top-ranked da un lato. Pertanto, per utilizzare pienamente MaxOpenLong e MaxOpenShort in bilanciati (quotmarket neutralquot) sistemi longshort rotazione si desidera eseguire classifica a parte per i segnali lunghi e segnali brevi. Per abilitare separata classifica longshort uso: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True) RefreshWhenCompleted - se impostato su TRUE, esso deve svolgere View-Aggiorna tutto dopo l'intervento automatico-Analysis (scanexplorationbacktestoptimize) è completata. RequireDeclarations - se impostato su TRUE il motore AFL sarà sempre bisogno di dichiarazioni di variabili (usando localglobal) sulla formula-by-formula base ExtraColumnsLocation - permette all'utente di cambiare la posizione di colonne personalizzate aggiunti durante backtestoptimization. colonne quotextraquot significa: a) qualsiasi metriche personalizzate aggiunti utilizzando backtester personalizzato b) eventuali parametri di ottimizzazione definiti usando ottimizzare la funzione () Se entrambe le metriche personalizzate e parametri di ottimizzazione sono presenti poi metriche personalizzate appaiono prima poi parametri di ottimizzazione è prevista questa funzione per consentire all'utente di modificare l'impostazione predefinita quotat la posizione endquot dei parametri columnsoptimization personalizzati. Per esempio: farà sì che le metriche personalizzate e optare params saranno successivamente aggiunti iniziando dalla colonna 1 (al contrario di ultima predefinito colonna) Si noti che questa impostazione cambia quotvisualquot ordine delle colonne, non proprio in memoria ordine o ordine di esportazione, i dati così esportati file o formato copypaste non cambiano. SettlementDelay - questa opzione descrive il numero di giorni (non bar) necessario per proventi della vendita di stabilirsi e di essere a disposizione per l'apertura di nuove posizioni. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3), questo farà sì che i proventi di vendita sono disponibili solo per il trading sul 3 ° giorno dopo la vendita Per l'opzione rapporto logquot dettagliata dettagliato monitoraggio quot ora mostra i fondi disponibili e non sedimentata per T1, T2 e così via Nota: quando si utilizza questa opzione si consiglia di utilizzare backtestRegularRaw invece di backtestRegular, altrimenti alcuni mestieri non possono essere inseriti perché i fondi non sono regolati immediatamente ed è necessario essere in grado di entrare non il primo, ma le successive segnali di compra e questo è esattamente ciò che offre backtestRegularRaw. Nota 2: vecchio backtester (Patrimonio Netto () funzione) ignora insediamento ritardo StaticVarAutoSave - permettono periodico salvataggio automatico di variabili statiche persistenti (oltre al risparmio in uscita, che è sempre fatto). L'intervallo è dato in secondi. Per esempio: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) auto-save variabili persistenti ogni 60 secondi (1 minuto) E 'importante capire che le variabili persistenti vengono salvate in uscita automaticamente, senza alcun intervento da parte dell'utente e quindi dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte dei casi. Se per qualche motivo vuole auto-salva quando AmiBroker è in esecuzione, quindi è possibile utilizzare questa funzione. Si prega di notare che la scrittura molte variabili statiche in file di disco fisico richiede tempo e blocca tutto statico accesso variabile in modo si dovrebbe evitare di specificare troppo piccoli intervalli di salvataggio automatico. Salvare ogni secondo è una cattiva idea - causerà sovraccarico. Salvataggio ogni 60 secondi dovrebbe andare bene. funzione di chiamata con il set intervallo a zero disabilita auto-save. SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 0) MCEnable - controlla simulazione Monte Carlo: 0 - disattivato, 1 - abilitato estensivi, 2 - abilitato estensivi e ottimizzazioni MCRuns - numero di Monte Carlo simulazioni (realizzazioni) di default 1000 MCPosSizeMethod - Monte Carlo metodo dimensione della posizione : 0 - cambiamento Dont, 1 - dimensione fissa, 2 - quantità costante, 3 - per cento di MCPosSizeShares azionari - numero di azioni per il commercio di MC simulazione MCPosSizeValue - valore in dollari per il commercio in MC simulazione MCPosSizePctEquity - cento della corrente netto per il commercio di MC simulazione MCChartEquityCurves - truefalse (10) - consente di Monte Carlo grafico azionario MCStrawBroomLines - di definire il numero di linee di equità disegnate a Monte Carlo grafico paglia scopa WarningLevel - permette di cambiare il livello di allarme. Il livello 1 è predefinito per tutte le esecuzioni di AFL con eccezione di editor di AFL e il commento in cui il livello di avviso è impostato su 4 allarme per il livello 1 - rapporto solo di livello 1 avvertimenti (502- troppo trame) 2 - livello del report 1 e 2 avvertimenti (sopra, più l'assegnazione all'interno condizionale, divisione per zero, threadsleep periodo troppo lungo) 3 - livello di report 1, 2 e 3 avvertimenti (sopra, più createobjectcreatestaticobject) 4- rapporto tutte le avvertenze (default per l'editor AFL) ATTENZIONE: Se si modifica l'opzione per-simbolo base ai risultati di profitto compositi (per esempio) sarà distorta da calcoli si assume che le opzioni sono costanti per tutti i simboli in una corsa backtest. HoldMinBars, EarlyExit. opzioni quot sono eccezioni a questa regola (cioè può essere impostato in modo sicuro sul per-simbolo base) SetOption (quotInitialEquityquot 5000). SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot Vero.) SetOption (quotMaxOpenPositionsquot 5.) PositionSize - 100 5 ami mediatore Ecco un articolo che ti dice tutto ciò che è necessario sapere su come utilizzare AmiBroker per i mercati di trading Forex. AmiBroker è molto flessibile per quanto riguarda le origini dati che possono essere utilizzati per alimentare dati al programma. 1) commercianti in tempo reale i dati di Forex di solito richiedono un DataSource in tempo reale e con AB si dispone di una varietà di scelte. Il processo di configurazione esatta dipende dalla particolare sorgente 8211, fare clic sul collegamento appropriato per imparare a configurare la fonte della vostra scelta: 2) amiquote downloader Se non si richiedono le citazioni in tempo reale, ma it8217s abbastanza per voi di avere i dati storici (ad esempio, per backtesting vostre strategie) 8211 allora si può anche usare il programma downloader amiquote (un programma del compagno che viene installato con AmiBroker) e vi permetterà di ottenere i dati Forex gratuiti (sia EOD e intraday: 1, 3, 5, 15 -, 30-, 60- e gli intervalli di 120 minuti). Amiquote possibile scaricare le quotazioni per le seguenti coppie di valute: EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY È necessario effettuare le seguenti operazioni: 8211 istituito database in AmiBroker (File - gt nuovo database, database locale, intervallo di tempo di base , ad esempio EOD) 8211 run amiquote (START - gt Programmi - gt AmiBroker - gt amiquote) 8211 simboli add forex in AQ: (Modifica - gt Aggiungi ticker) 8211 selezionare FOREX come origine dati 8211 selezionare ora gamma 8211 di controllo campo 8220Automatic Import8221 8211 sceglie : File - gt Inizia download le citazioni intraday forex sono disponibili nella versione registrata di soli amiquote. Anche se l'intera gamma di dati è molto lungo, è necessario ricordare che, in caso di intraday cita il modo saefst è quello di ottenere i dati in piccole parti, poche settimane alla volta. Altrimenti la richiesta può essere troppo grande per il server di dati gestirlo e come risultato si respinge la richiesta. L'altra cosa importante da ricordare è che i dati non sono avalable per i download tra le 13:00 8211 22:00 ora GMT (7:00 8211 16:00 EST) 8211 in queste ore i dati del server vendor8217s rifiuta semplicemente tutte le richieste di intraday citazioni. È inoltre possibile utilizzare tutti i dati che arriva nei file di testo. L'Importatore ASCII disponibile in AmiBroker è molto flessibile e accetta praticamente qualsiasi standard dei dati. Per importare le citazioni 8211 il più conveniente è quello di utilizzare file - gt importazione guidata. Per ulteriori informazioni su importare i dati da file ASCII (testo) 8211 Si prega di leggere il seguente tutorial: amibrokerguidewimpwizard. html Una volta configurato il database (per leggere i dati in tempo reale), allora tutto quello che dovete fare è aggiungere il simbolo tramite: Symbol - gt nuovo menu e AmiBroker legge automaticamente i dati per il simbolo selezionato. Si prega di notare che le varie origini dati hanno simbologia diversa, in modo da fare riferimento sempre ai dati vendor8217s guida Simbolo per conoscere il formato simbolo desiderato. Qui troverete i link ai venditori più popolari guidlines: 8211 Interactive Brokers: amibrokerib. html In caso di Interactive Brokers 8211 se avete qualsiasi dubbio quello formato da usare 8211 è possibile controllare facilmente qualunque simbolo in IB. Basta inserire il simbolo di Interactive Brokers TWS, quindi modificare la visualizzazione in modalità Simbolo (Visualizza - gt modalità simboli). Ora è possibile comporre il simbolo reale di tre campi: SIMBOLO-EXCHANGE-TYPE dove: simbolo è lo stesso come la colonna simbolo come mostrato in TWS, mentre in modalità simbolo EXCHANGE è lo scambio d in TWS, mentre in modalità simbolo TYPE è uno dei seguente: STK 8211 le scorte, FUT 8211 futures, FOP 8211 opzioni su futures, optare 8211 opzioni, IND 8211 indici, - Cassa CASH (FX ideale) Poiché la maggior parte coppie di valute richiede 4 decimali per visualizzare i tassi correttamente, it8217s necessario set-up AmiBroker di conseguenza. Il numero di cifre decimali può essere definito in finestra delle preferenze in: Strumenti - gt Preferenze - gt Varie I cambiamenti influirà anche strumenti come Fibonacci estensione o strumenti di disegno Retracement. IV. SCANSIONE e DATA ESPLORAZIONI AmiBroker consente di eseguire la scansione e dati sofisticati esplorazioni (sia in tempo reale e con l'uso di citazioni storiche). Per eseguire l'analisi dei dati e visualizzare i valori degli indicatori scelti nella tabella personalizzata 8211 siamo in grado di utilizzare la finestra di analisi automatica. La descrizione dettagliata su come eseguire esplorazioni è disponibile all'indirizzo: amibrokerguidehexploration. html Come un breve esempio 8211 troveremo le crossover di MACD e la sua linea di segnale e inoltre 8211 valori di visualizzazione del simbolo ci prova. Il 3 ° parametro della funzione AddColumn () permette di personalizzare il numero di posizioni dopo la virgola, così it8217s possibile specificare se abbiamo bisogno di 2 o 4 cifre decimali. Se usiamo: AddColumn (Close, 8220Close8221, 1.4), allora verranno visualizzati 8211 posti 4 decimali. D'altra parte 8211 se usiamo: AddColumn (Close, 8220Close8221, 1.2) allora AB mostrerà solo 2 decimali. Per eseguire il test di 8211 it8217s necessario effettuare le seguenti operazioni: 8211 aprire l'editor di formule (Analisi - gt Formula Editor) 8211 immettere la formula: 8211 Strumenti - gt Invia ad Auto-analisi 8211 selezionare il tempo-gamma di esplorazione 8211 stampa ESPLORA come risultato 8211 avremo un elenco di punti di incrocio MACDSignal e il valore del simbolo scelto su tale barra. Prima di tutto, it8217s necessario inserire le informazioni specifiche simbolo nel simbolo - gt pagina Informazioni (singolarmente per ogni ticker). In monete denominati in dollari (come EURUSD) le seguenti impostazioni devono essere utilizzati: 8211 dimensione del lotto rotonda dovrebbe essere pari a 1 8211 dimensione Tick dovrebbe essere impostato pip valore pari a 0,0001 per le valute con quattro cifre decimali e di 0,01 per le valute con due cifre decimali (quindi in caso di EURUSD it8217s 0,0001). 8211 Valore di punti dovrebbe essere impostato al valore in dollari di un singolo pip diviso per pip così per EURUSD sarà: 10 0,0001 100000 8211 Margine deposito nella maggior parte dei casi dovrebbe essere impostato a 1000 (1 margine da 1.008.217 mila) 1) Valute denominato in USD Let8217s analizzare i risultati generati da una formula semplice (un crossover di 12 e 24 giorni in movimento medie di prezzo di chiusura, di negoziazione 3 contratti per volta). Per eseguire un backtest 8211 it8217s necessario effettuare le seguenti operazioni: 8211 aprire l'editor di formule (Analisi - gt Formula Editor) 8211 immettere la formula: 8211 scegliere: Strumenti - gt Invia ad Auto-analisi Come risultato 8211 si aprirà la finestra di analisi automatica . Nella finestra delle impostazioni (pulsante settngs) it8217s necessario per attivare la modalità FUTURES (al fine di utilizzare le informazioni inserite nella finestra di dialogo Informazioni) e definire il capitale iniziale. quindi 8211 premere OK. Nella finestra AA it8217s necessario schermata principale per definire l'intervallo di tempo del backtest e simboli inclusi nel test. Per il nostro esempio, che sarà: Simbolo corrente, Tutte le citazioni Poi 8211 una volta che tutto è configurato 8211 premere il pulsante BACKTEST. Ora let8217s dare un'occhiata alla lista dei risultati. L'utile è calcolato come segue: NumContracts (SellPrice 8211 BuyPrice) PointValue Nella prima operazione: 8211 il prezzo di entrata è pari a 1,2154 8211 l'uscita prezzo è pari a 1.2304 8211 NumContracts 3 (dal momento che il commercio 3 contratti). 8211 abbiamo commercio su 1 margine così deposito è di 1.000 x 3.000 (3 that8217s espressi in Valore) Quindi 8211 il profitto corrisponde ai risultati we8217re ottenere dal calcolo manuale. 2) Valute denominati in una valuta diversa da USD (assumendo che il vostro conto è in USD) AmiBroker consente di definire una valuta di base ei tassi di cambio (fisso o dinamico) per diverse valute, e come risultato 8211 per ottenere risultati backtest corretti quando testare i titoli denominati in valuta diversa da quella vostra valuta portafoglio di base. Queste impostazioni possono essere definite in: Strumenti - gt Preferenze - gt finestra valute. AmiBroker permette di utilizzare sia le citazioni fissi e dinamici (storiche) per scopi di backtesting (con citazioni dinamiche vi permetterà di controllare la reale influenza dei tassi di valuta modifiche per il vostro commercio denominati in diverse valute). Ci sono seguenti requisiti per utilizzare regolazioni di valuta: a) Simbolo-gtInformation, 8220 valuta 8221 campo mostra valuta diversa dalla valuta di riferimento b) valuta interessato (definito Simbolo informazioni-GT) ha voce corrispondente in Preferenze-gtCurrencies pagina c) il tasso dinamico 8220FX SYMBOL8221 definito nelle preferenze esiste nel database e ha preventivi per ogni giorno sotto gamma di analisi. casella di controllo per 8220INVERSE8221 nelle preferenze deve essere controllato, durante la prova i tassi FX come USDJPY o USDCHF 8211 non denominati nella valuta di base del portafoglio. Per lo stesso motivo 8211, se guardiamo l'esempio di EURUSD 8211 quando 8220USD8221 è la vostra valuta di base, allora EUR tasso di cambio sarebbe 8220straight8221 EURUSD FX (ad esempio 1.25). Ma quando 8220EUR8221 è la vostra valuta di base, allora il tasso di cambio USD sarebbe inverso di EURUSD (cioè Articoli correlati: